Vor dem Setup des Threat Management Gateway 2010 (TMG) sollte man aus Sicherheitsgründen alle aktuell notwendigen oder verfügbaren Windows Updates auf dem System eingerichtet haben. Hat der Anwender diese versäumt, dann wird er während des TMG-Setups durch ein Vorbereitungs-Tool über die möglichen Sicherheitsrisiken informiert. Denn das Tool überprüft zu Beginn des Setups, ob alle für das TMG notwendigen Vorbereitungen richtig getroffen wurden und ob die Funktionen des Rechners richtig eingestellt sind.

Das Vorbereitungs-Tool richtet außerdem die folgenden Softwarebausteine ein: Microsoft .NET Framework 3.5 SP1, Microsoft Windows Installer 4.5 und die Windows-Rolle „Active Directory Lightweight Directory Services“. Bei der nachfolgenden Installation ist dann nach den TMG-Diensten, der Verwaltungskonsole, einer Remote-Verwaltung von entfernten TMGs und dem Aufbau einer Enterprise-Umgebung für den TMG mit mehreren Sicherheitsinstanzen (TMG-Array) zu unterscheiden.