Software bietet Risiko-Minimierung für Banken

Fernbach hat mit „FlexFinance Liquidity“ eine Softwarelösung für Banken herausgebracht. Im Rahmen von Liquiditätsprognosen können Geldinstitute damit ihre Solvabilitäts- und Refinanzierungsstrategien steuern.

Im Liquiditätsmanagement können falsche Entscheidungen und unerwartete Risiken zu hohen Refinanzierungskosten führen. Andererseits kann auch eine aus Unkenntnis der wahren Liquiditätslage übervorsichtige Liquiditätsbevorratung hohe Kosten verursachen. Solche Probleme basierten meist auf unzureichenden Entscheidungsgrundlagen durch mangelhafte Datenqualität und -verarbeitungsgeschwindigkeit, so Fernbach. Ein weiterer Grund könne eine unangemessene Methodik sein.

Weiterhin verlangen regulatorische Anforderungen wie Basel II von Finanzinstituten eine umfassende und ausgereifte Liquiditäts- und Risikosteuerung. Die Banken müssen ihre Fähigkeit, potentielle Liquiditätsausfälle zu erkennen und zu kompensieren quantifizieren und berichten; dies im Verhältnis zu ihrer Risikotragfähigkeit. FlexFinance Liquidity biete dem Anwender eine umfassende und durchgehende Sicht der Gesamtliquidität. Somit garantiere das Produkt ein stabiles Liquiditäts- und Risikomanagement. Die erzielte Datentransparenz reiche bis auf die Ebene der Einzelcashflows hinab.

Die Lösung beinhaltet darüber hinaus die Prüfung der Risikotragfähigkeit (Counter Balancing Capacity). Mit ihr lassen sich Risiken wie das volatile Verhalten von Spareinlagen simulieren und darstellen. Marktparameter und hypothetische Geschäfte können flexibel durchgespielt werden. So ermöglicht FlexFinance Liquidity die Erstellung vielschichtiger Szenarios. Ihre Auswirkungen auf Liquiditätsaufwände und Kosten werden darstellbar.

„Banken nehmen die Liquiditätssteuerung zunehmend nicht mehr nur als reines Konformitätsthema wahr. Für jene, die über weitergehende Möglichkeiten der Liquiditätssteuerung verfügen, gibt es die Möglichkeit, sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern. FlexFinance Liquidity bietet eine konsistente Sicht der Liquiditätsaufwände der Bank sowie ihrer Risikotragfähigkeit und spielt eine wichtige Rolle dabei, eine unternehmensübergreifende Steuerung von Werten und Risiken zu ermöglichen“, sagt Robert Fiedler von Fernbach Software. (Detlef Scholz)